沪指收3590.03涨跌幅:+1.91%;成交5432.82亿,较昨-19.95%,沪深差-875.66亿;周涨幅:+6.13%;行情:逼空上扬。
盘面观察 看点:主要市场指标强弱排序: 创业板(+3.77%)-中小板指(+2.90%)-深成指(+2.79%)-沪深300(+2.36%)-上证50(+2.16%)-上证180(+2.13%)-上证(+1.91%)-B股指(+1.31%)-基金(+0.71%)。
技术观察 视点:本段落侧重于结构性指标变化及其意义为重点。主要指标动态:周末两市低开,成交较昨萎缩较大买盘旺盛,早盘权重分化券商延续行情银行回落,题材与小板发力补涨,午后成交较早盘放量,指数出现震荡攀升的逼空行情,指数三连阳突破年线。本周平衡指标大幅回落,突破行情二八共振。一周行情盘点:1)共振性 权重暴发不改共振轮动行情格局,尤其表现在深成指涨幅还领先上证指数,反映主板权重的50指数也与创业板涨幅旗鼓相当;2)突破性 一周行情轨迹先抑后扬,下半周量价齐升权重爆发,中级反弹突破周线中轨。其阶段性意义在于,本栏二周前所列举的消极因素基本排除,预示下周指数将运行于周线多头通道。3)至于横在年线上下密密层层筹码,构成其主体大部是救市筹码,大概率是未来行情定海神针。从动态看新的消极因素,如ipo启动本质是一利好,但对市场心理层面具有一定影响;另一因素来自月线黑叉尚须修复或改善其均线走向,近期至少还属不利因素。两市总成交1.17万亿元,较昨-14.52%。深成指成交-9.21%,增幅大幅强于上证,成交总额上证落后深市,差距小幅扩大。全场资金大幅买入,小板主力买盘强势,主板略次;零星资金小幅买盘,但其买盘聚集创业板,中小板其次,此外微幅沽出上证主板。价格分布数据买盘为主,但差距较大,主要体现在中价以上买盘旺盛,价位越低买盘效应越差,价格分布上创板与中小板复现买盘追捧。四项主要分类指数成交都有不同程度下降:上证 180指数及沪深 300指数成交出现较大萎缩:分别为24.70%和21.28% ;创业板下降5.14% 、中小板下降8.66%。备忘指标,仅作爱好者复盘辅助参考,恕不评议市场趋势。
交易观察 要点:资金流向 买卖单净差:流入996.17亿元,其中30万元大单以上流入959.22亿元,小单以下流入36.95亿元,为总流入的3.71%,全天超大单(100万以上)流入872.15亿元(个人数据模型不稳定,相关数据仅供数据爱好者参考);市场主力参与度:机构资金占:74.53%,超级资金占:50.82%;百元资金强度+7.72元。 成交量 成交较昨下降2成,分时段观察,早盘成交量与昨同比-35.76%,午后成交2852.26亿元,较早盘+10.53%。权重成交比:23.53。
多空观察 评点: 期货指数 本期合约 IF1511报收3753.0涨幅+3.14%,贴水1.06%或40.37点。开市15分高开高走和尾盘15分震荡爬升; 融资融券11月5日两市融资余额10674.87元,比上日+180.29亿元或+1.72%;融券余额29.92亿,较上一交易日+0.26亿元或+0.87%。
平衡指标:4397.65;评价:-36.28 权重强势 高位运行
压力:3652 3665;支撑:3432 3402
附表1:百元强度(即百元实际成交多空差异)负值为沽盘行情,正值为买盘行情-仅供爱好者参考 | ||||||||
|
总成交 (亿元) |
资金流向 (亿元) |
机构流向(亿元) |
超大资金 控盘力度 |
零星流向(亿元) |
百元强度(元) | ||
均值 |
机构 |
零星 | ||||||
180指数 |
2499.40 |
210.44 |
210.99 |
82.91% |
-0.55 |
8.73 |
9.14 |
-0.54 |
300指数 |
3737.55 |
359.53 |
358.46 |
76.58% |
1.07 |
9.62 |
10.31 |
0.41 |
创业板 |
1640.07 |
187.93 |
169.22 |
39.24% |
18.71 |
12.20 |
15.40 |
4.24 |
中小板 |
2414.16 |
177.59 |
169.26 |
37.65% |
8.33 |
7.36 |
10.03 |
1.14 |
附表2:相关分类百元强度-仅供爱好者参考
|
资金流 |
流向比重% |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
两个流向 |
总流入(亿) |
996.17 |
|
|
353.39 |
5.62 |
642.78 |
2.10 |
7.72 |
0.01 |
主力流入(亿) |
959.22 |
96.29% |
74.53% |
328.19 |
6.89 |
631.03 |
3.09 |
9.98 |
|
小单以下(亿) |
36.95 |
3.71% |
17.68% |
25.2 |
2.38 |
11.75 |
-0.76 |
1.62 |
|
单笔成交 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10万以下 |
15.50 |
1.56% |
5.66% |
9.59 |
2.93 |
5.91 |
-0.81 |
2.12 |
|
10-30万 |
21.45 |
2.15% |
12.02% |
15.61 |
2.13 |
5.84 |
-0.75 |
1.38 |
|
30-100万 |
87.07 |
8.74% |
23.71% |
44.29 |
2.94 |
42.78 |
-0.09 |
2.85 |
|
100万以上 |
872.15 |
87.55% |
50.82% |
283.9 |
8.88 |
588.25 |
4.42 |
13.30 |
|
按个股价格 |
成交(亿) |
流向差额 |
成交比 |
中午 |
中午百元 |
午后流向 |
百元变化 |
百元多空 |
多空主力 |
合计 |
12901.03 |
996.16 |
100.00% |
353.39 |
5.62 |
642.77 |
2.10 |
7.72 |
|
0.00-4.99元 |
512.27 |
17.12 |
3.97% |
-0.41 |
-0.17 |
17.53 |
3.51 |
3.34 |
|
5.00-9.99元 |
1896.71 |
95.79 |
14.70% |
42.97 |
4.58 |
52.82 |
0.47 |
5.05 |
|
10.00-19.99元 |
4646.38 |
317.95 |
36.02% |
105.39 |
4.64 |
212.56 |
2.20 |
6.84 |
|
20.00-49.99元 |
3973.92 |
412.55 |
30.80% |
163.39 |
8.15 |
249.16 |
2.23 |
10.38 |
|
50.00元以上 |
1871.75 |
152.75 |
14.51% |
42.05 |
5.04 |
110.70 |
3.12 |
8.16 |
|
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